Noticias Globales
CFTC ordena a JPMorgan pagar us$65 millones por intento de manipulación de swaps. La Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) le impuso una multa de us$65 millones a JPMorgan Chase Bank, NA (“JPMC”) por intento de manipulación del índice de referencia ISDAFIX. Para la CFTC, JPMC realizó informes falsos e intentó manipular el USD ISDAFIX, durante un período de cinco años. El USD ISDAFIX es una referencia global para una amplia gama de productos sobre tasas de interés, con cuya manipulación JPMC buscaba beneficiar sus posiciones en derivados, incluidas las posiciones que involucran opciones liquidadas en efectivo sobre swaps de tasas de interés (fuente).
Sancionan a bancos por confabularse para ocultar pérdidas de operaciones de derivados. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), autoridad italiana para la vigilancia de mercados financieros, impuso multas agregadas de us$2,7 millones contra trece funcionarios de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (“Paschi”), Deutsche Bank AG (“DB”) y Nomura Holdings Inc. (“Nomura”) por unas pérdidas de Paschi fruto de operaciones con derivados que luego fueron ocultadas mediante el uso de operaciones complejas realizadas con Nomura y DB, con complicidad de funcionarios de esas entidades. A los tres bancos se les ordenó pagar las multas en nombre de sus exempleados, de ser necesario (fuente).
Société Générale acuerda pagar $275 millones por manipulación de la Libor. Société Générale SA (“SocGen”) reconoció su responsabilidad en la manipulación de la tasa de interés de referencia Libor, con el fin de tomar dinero prestado a tasas de interés más favorables de lo que realmente podía que hacer, creando la apariencia de que era más fuerte y más solvente de lo que era, con lo cual impactó y distorsionó productos financieros en todo el mundo. En el mismo acuerdo, SocGen aceptó pagar us$585 millones por incumplir disposiciones de la regulación Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) (que prohíbe la corrupción transnacional) al pagar “durante años” sobornos a funcionarios en Libia (fuente).
Noticias Regionales
Argentina obtiene aprobación del acuerdo con el FMI y vuelve al MSCI. El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) aprobó el Acuerdo Stand-By de tres años por us$50 mil millones a favor de Argentina para reforzar la economía, restableciendo la confianza del mercado mediante un programa macroeconómico coherente que reduzca las necesidades de financiamiento, encauce la deuda pública, afiance el plan de reducción de la inflación y fortalezca la independencia del banco central. Horas después, Argentina fue reclasificada y, junto con Arabia Saudita, agregada a partir de mayo 2019, al MSCI Emerging Markets Index, lo cual será un impulso para atraer inversionistas que siguen dicho índice (fuente y fuente).
Brasil mantiene su tasa de interés. El Banco Central de Brasil (“BCB”) mantuvo la tasa de interés referencial Selic en un 6,5%, la cual está en mínimos históricos y era como esperaban analistas del mercado, pese a que la moneda local tocó su menor nivel en más de dos años. El BCB reconoció que la huelga nacional de camioneros impactará la inflación y la actividad económica. El real brasileño cayó en las últimas semanas debido a la incertidumbre de las elecciones presidenciales de octubre y a la liquidación en los mercados emergentes a nivel global (fuente).
México incrementa tasas de interés. El Banco de México (“Banxico”) elevó por decisión unánime la tasa de interés de referencia a un 7,75% desde el 7,50% y dijo que ha aumentado el riesgo de que la inflación presente un ritmo más lento de convergencia a su objetivo de 3%. Para Banxico, los riesgos de inflación se presentan por el entorno de mayores tasas de interés externas, la fortaleza del dólar, la incertidumbre en la renegociación del TLCAN y las elecciones presidenciales. Es la segunda vez en el año que Banxico sube la tasa de interés, la cual se ubica en su mayor nivel desde enero de 2009 (fuente).
Noticias Locales
BVC publica strikes de las opciones sobre acciones. La Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”) publicó los strikes disponibles para las opciones sobre acciones de Ecopetrol, Preferencial Aval y Preferencial Bancolombia para el vencimiento de Junio de 2019. La BVC anunció que se listarán un mínimo de 101 strikes, tomando como precio de referencia para la generación de la serie de strikes el precio de cierre de la acción subyacente, redondeado al Tick definido para los Strikes. La BVC señala que se podrán generar strikes adicionales en razón a la volatilidad del activo subyacente (fuente).
MinHacienda realiza colocación de TES de Corto Plazo por co$250 mil millones. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (“MHCP”) colocó en el mercado público de valores colombiano co$250 mil millones en valor nominal en Títulos de Tesorería a corto plazo (TCO) denominados en pesos con vencimiento el 11 de junio de 2019. La tasa de interés de corte de la subasta 4,834%. El programa de colocaciones de TCO hace parte de la estrategia del MHCP para contribuir con el desarrollo del mercado de capitales interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos (fuente).
Minhacienda realiza colocación de co$350 mil millones en Títulos TES UVR. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (“MHCP”) subastó en el mercado público de valores colombiano co$350 mil millones en Títulos de Tesorería denominados en Unidades de Valor Real (UVR) en las referencias a cinco, diez y veinte años. Las tasas de interés de corte de la subasta fueron: 2,658%, 3,089% y 3,559% respectivamente. A la fecha el MHCP ha colocado por concepto de subastas co$15.0 billones representando un 55% de lo establecido en la meta de colocaciones por este rubro para 2018 que asciende a $27 billones de pesos (fuente).