Noticias Globales
FSB establece hoja de ruta para la presidencia del G20 de Arabia Saudita. El Financial Stability Board (FSB) señaló la agenda a seguir para la Presidencia del G20 de Arabia Saudita. La hoja de ruta señala los nuevos desafíos de los mercados financieros, reconociendo que la tecnología está cambiando la naturaleza de las finanzas tradicionales, el crecimiento del sector no bancario y las presiones que pueden conducir a la fragmentación del mercado. En ese contexto, consecuencia el foco está en: i) transición de LIBOR s, ii) tecnología, iii) stablecoins, iv) pagos transfronterizos, v) intermediación financiera no bancaria y v) evaluación del marco regulatorio post-crisis y seguimiento de su implementación (fuente).
ECB emite informe sobre transición de EONIA a €STR. El European Central Bank (ECB), que organizó un grupo de trabajo con el sector privado sobre las tasas libres de riesgo del euro, emitió sus recomendaciones para una transición fluida de los productos EONIA a €STR, en el que resalta que los contratos vinculados con EONIA con vencimientos posteriores al 3 ene 2022 conllevan riesgos significativos, por lo que recomienda que se reemplacen los productos EONIA con productos €STR y reduzcan sus exposiciones heredadas vinculadas a EONIA lo antes posible. Así mismo, se alienta a los creadores de mercado a fijar el precio de manera proactiva en el €STR en lugar de EONIA, y recomienda a las contrapartes centrales que consideren los desarrollos en la rentabilidad (compresión) del €STR y EONIA (fuente).
Wematch realiza el primer EUREX/LCH Basis swap entre Societe Generale y Landesbank Baden-Württemberg. La plataforma de negociación electrónica Wematch, anunció la realización del primer EUREX/LCH Basis swap realizado entre Societe Generale y Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Según Wematch, actualmente ninguna otra plataforma de negociación ofrece la posibilidad de negociar swaps de bases EUREX/LCH de manera puramente electrónica, lo que hace que esta operación sea la primera de su tipo en completarse en el mercado de derivados. Desde su lanzamiento, Wematch ofrece al mercado Curvas de 3/6 meses, EONIA/EURIBOR Basis, Gadget Swaps y ahora en EUREX/LCH. (fuente).
Noticias Regionales
FMI avala reestructuración de la deuda argentina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que se requiere de una operación de deuda definitiva que genere una “contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad”. Para el FMI, es necesaria la colaboración de los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda. Estas declaraciones llevaron a que los bonos soberanos 2027 cayeran 1 centavo a 44,8 centavos por dólar, y los bonos argentinos a 100 años con vencimiento en 2117 a su nivel más bajo en dos meses (fuente).
Secretaría de Hacienda de México continuaría coberturas petroleras en 2021. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) reconoció que planea fijar los precios de la producción de crudo del país para el próximo año, continuando con la mayor cobertura soberana de petróleo del mundo. La SHCP señaló en una entrevista que la cobertura continuará, pero que mantendrá privados los detalles de la transacción para evitar que el mercado se adelante. La cobertura de la SHCP es uno de los secretos mejor guardados en el mercado de derivados por el volumen de compras de opciones que involucra. Al comienzo del Gobierno de Lopez Obrador, existía duda sobre la continuidad del mecanismo (fuente).
Plataforma de criptomonedas panameña anuncia lanzamiento de opciones sobre Ethereum. La compañía Deribit, plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Panamá, anunció el listado de opciones diarias sobre Ether (ETH). Las opciones tendrán intervalos de precio de ejercicio de us$5 y se puede comercializar en las 24 horas anteriores al vencimiento a las 08:00 UTC todos los días. Tendrán una vida útil de dos días hábiles en el momento de lanzamiento. Las opciones ofrecidas son derivados basados en el valor del ETH, que complementan la oferta de opciones con liquidación en efectivo de mayor duración sobre ETH lanzada en marzo de 2019, del cual ha negociado un volumen promedio diario de us$1.9 millones (fuente).
Noticias Locales
Gobierno pone en funcionamiento coberturas para precios del café. El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Desarrollo Rural, y Comercio, Industria y Turismo, y del Departamento Nacional de Planeación, puso en funcionamiento en el Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC), con un presupuesto de cop$218 mil millones, al cual contribuyó el Gobierno con recursos del presupuesto nacional y los caficultores por medio del Fondo Nacional del Café (FNC), la cuenta parafiscal que se nutre de la contribución cafetera. El FEPC es una cobertura que le permitirá a los cafeteros tener la tranquilidad de que su producción ya tiene unos precios predeterminados, para dedicarse a cultivar el mejor café del mundo y no preocuparse por la volatilidad del precio (fuente).
BVC atiende solicitud de postergar vigencia del sistema de compensación y liquidación de renta variable y TTV. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) informó al mercado que el sistema de compensación y liquidación de las operaciones de contado y TTV sobre renta variable celebradas en el sistema de la BVC que serán compensadas y liquidadas en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte tendrá como fecha de salida a producción será el 6 de julio de 2020. El cambio de fecha obedece a una solicitud realizada a través del gremio de sociedades comisionistas (Asobolsa), mediante la cual el mercado manifestó que debido a los altos impactos (tecnológicos, operativos, entre otros) sobre los sistemas de las Sociedades Comisionistas de Bolsa, estas requieren de un tiempo adicional para realizar los ajustes y completar el respectivo alistamiento frente al proyecto (fuente).
MinHacienda realizó colocaciones de TES en mercado local. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó una colocación en el mercado local de Títulos de Tesorería a corto plazo (TCO) por cop$350 mil millones, denominados en pesos con vencimiento el 9 de diciembre de 2020, a una tasa de interés de corte de la subasta de 4,547%. Así mismo, colocó Títulos de Tesorería (TES) denominados en Unidades de Valor Real (UVR) por cop$240 mil millones con vencimiento a siete, trece y diecisiete años, con tasas de 1,880% para vencimiento 2027, 2,541% para vencimiento 2033 y 2,578% para vencimiento 2037 (fuente y fuente).
